PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPYG и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 15.90% против 9.79% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPYG и XLU

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.31

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPYG и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XLU

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XLU

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-51.98%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-9.18%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-25.26%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.07%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-2.72%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-10.26%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XLU

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.09%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.36%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

15.79%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.18%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.21%

+1.36%