PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPYG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.23% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPYG и XLE

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.23

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPYG и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XLE

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XLE

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-71.26%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-18.79%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-26.04%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-66.81%

+34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.74%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-18.05%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.15%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XLE

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.45%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.46%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

25.21%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

26.09%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

29.50%

-8.93%