Сравнение SPYG с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPYG и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYG и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 8.72% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и XCLR
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPYG
XCLR
Сравнение SPYG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.43 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.28 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.24 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPYG и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и XCLR
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и XCLR
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -14.63% | -53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -8.29% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.45% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -4.82% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.02% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и XCLR
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.42% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 7.16% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 10.53% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 10.58% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 10.58% | +9.99% |