PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.16%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 18.16% против 11.86% соответственно.

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between SPYG and VOOV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPYG and VOOV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYG и VOOV

Секторы
SPYG
VOOV

Технологии

51.9%
19.0%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.1%

Финансовые услуги

8.5%
15.0%

Здравоохранение

5.8%
11.6%

Промышленность

5.0%
11.0%

Коммунальные услуги

1.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.5%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Энергетика

0.1%
7.6%

Технологии

SPYG
51.9%
VOOV
19.0%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
VOOV
3.3%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
VOOV
11.1%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
VOOV
11.6%

Промышленность

SPYG
5.0%
VOOV
11.0%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
VOOV
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
VOOV
9.5%

Недвижимость

SPYG
0.6%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
VOOV
3.5%

Энергетика

SPYG
0.1%
VOOV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

SPYG vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.23

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.65

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.95

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VOOV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-37.31%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.27%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-17.55%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-18.10%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-37.31%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-3.84%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.64%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VOOV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.08%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

7.12%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

9.86%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

14.46%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

16.94%

+3.70%

Сравнение комиссий SPYG и VOOV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VOOV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and VOOV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 11.86% for VOOV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while VOOV is Large Cap Value Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор