PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.16%/yr vs 9.98%/yr for USMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 18.16% против 9.98% соответственно.

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SPYG and USMV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SPYG and USMV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYG и USMV

Секторы
SPYG
USMV

Технологии

51.9%
30.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Финансовые услуги

8.5%
12.4%

Здравоохранение

5.8%
12.5%

Промышленность

5.0%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.0%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Энергетика

0.1%
3.6%

Технологии

SPYG
51.9%
USMV
30.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
USMV
12.4%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
USMV
12.5%

Промышленность

SPYG
5.0%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
USMV
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
USMV
10.0%

Недвижимость

SPYG
0.6%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
USMV
2.2%

Энергетика

SPYG
0.1%
USMV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SPYG vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.62

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.93

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.82

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.72

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.62

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPYG и USMV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-33.10%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.46%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-9.36%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.93%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-33.10%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.77%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-2.88%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.93%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и USMV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.40%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

5.91%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

8.51%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

12.35%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.50%

+6.14%

Сравнение комиссий SPYG и USMV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и USMV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and USMV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 9.98% for USMV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.15% for USMV.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор