PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYG с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.77%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 17.77% против 11.32% соответственно.

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам SPYG и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between SPYG and TPYP is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.37

The correlation between SPYG and TPYP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYG и TPYP

Секторы
SPYG
TPYP

Технологии

52.3%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Финансовые услуги

8.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Промышленность

6.4%
0.1%

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
21.2%

Сырьевые материалы

0.3%
0.1%

Энергетика

0.1%
69.6%

Технологии

SPYG
52.3%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

SPYG
15.6%
TPYP

-

Финансовые услуги

SPYG
8.7%
TPYP
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.6%
TPYP

-

Промышленность

SPYG
6.4%
TPYP
0.1%

Здравоохранение

SPYG
6.2%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
TPYP

-

Недвижимость

SPYG
0.6%
TPYP

-

Коммунальные услуги

SPYG
0.4%
TPYP
21.2%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
TPYP
0.1%

Энергетика

SPYG
0.1%
TPYP
69.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

SPYG vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYG c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.60

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.25

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

7.64

-0.87

SPYG vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и TPYP

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-51.91%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.84%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-13.17%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.96%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-51.91%

+19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.54%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.19%

-7.82%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.91%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и TPYP

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.74%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

11.18%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.98%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.41%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.90%

-1.08%

Сравнение комиссий SPYG и TPYP

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и TPYP

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and TPYP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.77% vs 11.32% for TPYP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.77% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while TPYP is Energy Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор