Сравнение SPYG с SWYFX
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SPYG returned 15.56%/yr vs 7.74%/yr for SWYFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SWYFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у SWYFX с доходностью 8.10%.
SPYG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.30%
SWYFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYG и SWYFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.85% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 8.10% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
Correlation
The correlation between SPYG and SWYFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between SPYG and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. SWYFX — Ранг доходности на риск
SPYG
SWYFX
Сравнение SPYG c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYG | SWYFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.76 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 12.09 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SWYFX
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SWYFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -25.51% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -6.82% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -11.61% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -23.19% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.01% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -4.00% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.56% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SWYFX
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.70% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.59% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 9.30% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 12.13% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 12.85% | +7.88% |
Сравнение комиссий SPYG и SWYFX
И SPYG, и SWYFX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SWYFX
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SWYFX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.11% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and SWYFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (6.86%) compared to SWYFX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SWYFX's -25.51%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и SWYFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор