PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPYG и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.62% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPYG и SPVM

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.86

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.70

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPVM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPVM

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPVM

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-45.35%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.37%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-19.48%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-45.35%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-4.08%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-5.03%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.65%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPVM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.49%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.54%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

16.65%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.85%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.58%

+0.99%