PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYG и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.16% против 8.76% соответственно.


SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
KO
The Coca-Cola Company
10.64%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SPYG and KO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.38

The correlation between SPYG and KO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

SPYG vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYGKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.37

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.68

+7.49

SPYG vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYGKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.67

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPYG и KO

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYGKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-68.23%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.89%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-16.26%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.27%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.99%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-6.23%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-16.09%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.02%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и KO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.34%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYGKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.92%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.01%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.04%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.17%

+2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и KO

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности KO в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы


SPYG and KO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (4.85%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs KO's -68.23%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор