Сравнение SPYG с KO

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.90% против 8.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPYG и KO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности KO в 2.71%

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и KO.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.