PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYG с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с KO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, SPYG returned 17.54%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 17.54% против 9.78% соответственно.

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%

KO

1 день
3.00%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
22.10%
С начала года
23.10%
1 год
26.06%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
KO
The Coca-Cola Company		23.10%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SPYG and KO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.37

The correlation between SPYG and KO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

SPYG vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.49

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.38

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.33

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

7.27

-0.88

SPYG vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и KO

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-68.23%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.87%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-16.26%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.27%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.99%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-16.07%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и KO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 5.72%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.61%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.62%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.60%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.36%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.32%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и KO

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.45%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and KO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.61%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор