Сравнение SPYG с KO
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, SPYG returned 18.16%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.16% против 8.76% соответственно.
SPYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.16%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам SPYG и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.73% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SPYG and KO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between SPYG and KO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. KO — Ранг доходности на риск
SPYG
KO
Сравнение SPYG c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.37 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 2.68 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.67 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и KO
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -68.23% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -7.89% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -16.26% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -17.27% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -36.99% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -6.23% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -16.09% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и KO
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.34%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.92% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.01% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.04% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.17% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и KO
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and KO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (4.85%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs KO's -68.23%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор