PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SPYG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SPYG returned 14.92%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%30.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between SPYG and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SPYG and JEPI has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYG и JEPI

Секторы
SPYG
JEPI

Технологии

52.2%
19.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.7%

Финансовые услуги

8.3%
9.8%

Здравоохранение

5.8%
14.1%

Промышленность

5.0%
13.8%

Коммунальные услуги

1.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.6%

Недвижимость

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.5%

Технологии

SPYG
52.2%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.7%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

SPYG
8.3%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
JEPI
14.1%

Промышленность

SPYG
5.0%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
JEPI
9.6%

Недвижимость

SPYG
0.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
JEPI
1.9%

Энергетика

SPYG
0.1%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SPYG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.95

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.42

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.14

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

3.46

+4.62

SPYG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и JEPI

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-13.71%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.68%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-13.26%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-13.71%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.75%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-2.13%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и JEPI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.05%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

6.23%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

8.02%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

11.08%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

10.79%

+9.91%

Сравнение комиссий SPYG и JEPI

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и JEPI

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.92% vs 7.45% for JEPI. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.92% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.35% for JEPI.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор