PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 18.07%/yr for IVW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYG показывает доходность 13.75%, а IVW немного ниже – 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции IVW немного отстают с 18.07%.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between SPYG and IVW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between SPYG and IVW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и IVW

Секторы
SPYG
IVW

Технологии

51.9%
49.3%

Коммуникационные услуги

16.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Финансовые услуги

8.5%
8.9%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Промышленность

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
0.4%

Энергетика

0.1%
0.1%

Технологии

SPYG
51.9%
IVW
49.3%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
IVW
9.4%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
IVW
8.9%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
IVW
5.8%

Промышленность

SPYG
5.0%
IVW
6.2%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
IVW
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
IVW
1.0%

Недвижимость

SPYG
0.6%
IVW
0.6%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
IVW
0.4%

Энергетика

SPYG
0.1%
IVW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с VUG

Доходность на риск

SPYG vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.14

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.88

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.47

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

10.19

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYG и IVW

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-57.33%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.75%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-32.72%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-32.72%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-17.62%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и IVW

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 4.35% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.87%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.16%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.62%

+0.02%

Сравнение комиссий SPYG и IVW

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и IVW

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYG and IVW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 18.07% for IVW. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.35% for IVW.

SPYG is categorized as S&P 500, while IVW is Large Cap Growth Equities. Both ETFs track S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.18% for IVW.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор