PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IVW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
679.08%
745.31%
IVW
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

-0.01

VUG:

-0.10

Коэф-т Сортино

IVW:

0.12

VUG:

0.01

Коэф-т Омега

IVW:

1.02

VUG:

1.00

Коэф-т Кальмара

IVW:

-0.01

VUG:

-0.09

Коэф-т Мартина

IVW:

-0.06

VUG:

-0.39

Индекс Язвы

IVW:

5.03%

VUG:

5.12%

Дневная вол-ть

IVW:

21.20%

VUG:

21.09%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IVW:

-21.51%

VUG:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -17.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции VUG немного впереди с 13.02%.


IVW

С начала года

-17.52%

1 месяц

-15.47%

6 месяцев

-12.33%

1 год

1.15%

5 лет

16.96%

10 лет

12.62%

VUG

С начала года

-18.51%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-0.62%

5 лет

18.07%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и VUG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: -0.01
VUG: -0.10
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IVW: 0.12
VUG: 0.01
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVW: 1.02
VUG: 1.00
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IVW: -0.01
VUG: -0.09
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IVW: -0.06
VUG: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VUG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.10
IVW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VUG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VUG в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.55%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.58%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVW и VUG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.51%
-21.78%
IVW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VUG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 10.95% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.95%
11.17%
IVW
VUG