PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.39%
838.70%
IVW
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.66

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

IVW:

1.06

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.74

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

IVW:

2.63

VUG:

2.27

Индекс Язвы

IVW:

6.24%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

IVW:

24.80%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IVW:

-12.91%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции VUG немного впереди с 14.03%.


IVW

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.55%

5 лет

16.05%

10 лет

13.56%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и VUG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.66
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.06
VUG: 0.96
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVW: 1.15
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.74
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.63
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.58
IVW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VUG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVW и VUG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-13.14%
IVW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VUG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.42% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.82%
IVW
VUG