PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYG returned 16.07%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%5.63%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between SPYG and HIBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between SPYG and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и HIBL

Секторы
SPYG
HIBL

Технологии

51.9%
45.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.9%

Финансовые услуги

8.5%
12.5%

Здравоохранение

5.8%
2.9%

Промышленность

5.0%
11.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.6%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Энергетика

0.1%
2.2%

Технологии

SPYG
51.9%
HIBL
45.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
HIBL
12.9%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
HIBL
12.5%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
HIBL
2.9%

Промышленность

SPYG
5.0%
HIBL
11.7%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
HIBL
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPYG
0.6%
HIBL

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
HIBL
4.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
HIBL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPYG vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
4.23

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.59

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

8.88

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

32.55

-22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

4.23

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPYG и HIBL

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-88.27%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-31.39%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-69.66%

+47.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-81.58%

+48.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.70%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-44.17%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.55%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и HIBL

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

21.02%

-16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

50.42%

-37.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

65.96%

-49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

82.15%

-60.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

91.87%

-71.23%

Сравнение комиссий SPYG и HIBL

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и HIBL

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and HIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 11.47% for HIBL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор