PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPYD и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.79% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPYD и XLU

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.27

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.73

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.21

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.31

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYD и XLU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и XLU

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и XLU

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-51.98%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.18%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-25.26%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.07%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.72%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.26%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.82%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.09%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.36%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.79%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.18%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.21%

+0.59%