PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.81%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYD имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции XLU немного впереди с 8.98%.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам SPYD и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SPYD and XLU is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.53

The correlation between SPYD and XLU shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и XLU

Секторы
SPYD
XLU

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммунальные услуги

11.6%
100.0%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.5%

-

Недвижимость

SPYD
26.5%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
XLU

-

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
XLU

-

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
XLU
100.0%

Энергетика

SPYD
8.9%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
XLU

-

Здравоохранение

SPYD
5.4%
XLU

-

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
XLU

-

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
XLU

-

Технологии

SPYD
2.7%
XLU

-

Промышленность

SPYD
2.5%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SPYD vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.26

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.46

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.43

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

0.87

+8.09

SPYD vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и XLU

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-51.98%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.18%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.15%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-25.26%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.07%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-7.30%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.19%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.48%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и XLU

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 3.89% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.89%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.93%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.34%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.30%

+0.47%

Сравнение комиссий SPYD и XLU

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и XLU

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and XLU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.89%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.74% for XLU.

SPYD is categorized as S&P 500, while XLU is Utilities Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: State Street and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.08% for XLU.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор