PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.99% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPYD and XLE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SPYD and XLE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и XLE

Секторы
SPYD
XLE

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммунальные услуги

11.4%

-

Энергетика

9.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.3%

-

Недвижимость

SPYD
25.8%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
XLE

-

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
XLE

-

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
XLE

-

Энергетика

SPYD
9.2%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
XLE

-

Здравоохранение

SPYD
5.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
XLE

-

Технологии

SPYD
2.7%
XLE

-

Промышленность

SPYD
2.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPYD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.00

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

11.60

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPYD и XLE

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-71.26%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.05%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.14%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-26.04%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-66.81%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.09%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-17.98%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.15%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.25%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

16.51%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

20.50%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

26.01%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

29.58%

-9.80%

Сравнение комиссий SPYD и XLE

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и XLE

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and XLE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.99% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.99% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.54% for XLE.

SPYD is categorized as S&P 500, while XLE is Energy Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор