Сравнение SPYD с TLT
SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.09% против -1.75% соответственно.
SPYD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.09%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам SPYD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.73% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SPYD and TLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | -0.08 |
The correlation between SPYD and TLT shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD vs. TLT — Ранг доходности на риск
SPYD
TLT
Сравнение SPYD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.38 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 0.92 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD и TLT
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -48.35% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -7.58% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -19.18% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -43.70% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -48.35% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.12% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -13.84% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.14% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и TLT
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.92% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.83% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.64% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 9.68% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.85% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 14.91% | +4.87% |
Сравнение комиссий SPYD и TLT
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и TLT
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD and TLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (2.92%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SPYD leads with 9.09% vs -1.75% for TLT. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.09% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.05% for SPYD.
SPYD is categorized as S&P 500, while TLT is Government Bonds. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.15% for TLT.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор