PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с TDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

SPYD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		6.58%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.87% соответственно.

SPYD

1 день
0.62%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.12%
1 год
7.87%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.58%

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с ETGTDIV с SPGPTDIV с VIG

Сравнение комиссий SPYD и TDIV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.25

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.28

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.79

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между SPYD и TDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и TDIV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и TDIV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-31.97%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.74%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-31.97%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-31.97%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.09%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.88%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.83%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и TDIV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.12%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.03%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.68%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

23.53%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.44%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.73%

-0.93%