PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.90% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPYD and SPYV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.87

The correlation between SPYD and SPYV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPYV

Секторы
SPYD
SPYV

Недвижимость

25.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
9.2%

Финансовые услуги

12.1%
14.7%

Коммунальные услуги

11.4%
4.4%

Энергетика

9.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.9%

Здравоохранение

5.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Технологии

2.7%
21.2%

Промышленность

2.3%
10.6%

Недвижимость

SPYD
25.8%
SPYV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
SPYV
9.2%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
SPYV
14.7%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
SPYV
4.4%

Энергетика

SPYD
9.2%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
SPYV
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
SPYV
3.4%

Технологии

SPYD
2.7%
SPYV
21.2%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPYV
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с AVLV

Доходность на риск

SPYD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.31

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.67

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.06

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.31

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-58.45%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.22%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-17.54%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.89%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.89%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.72%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.62%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.03%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.09%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

9.87%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.40%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.94%

+2.84%

Сравнение комиссий SPYD и SPYV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPYV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор