PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 9.30%/yr for SDY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.30% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between SPYD and SDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.91

The correlation between SPYD and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и SDY

Секторы
SPYD
SDY

Недвижимость

25.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

16.3%
17.1%

Финансовые услуги

12.1%
11.5%

Коммунальные услуги

11.4%
14.8%

Энергетика

9.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.2%

Здравоохранение

5.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
6.4%

Технологии

2.7%
8.7%

Промышленность

2.3%
17.5%

Недвижимость

SPYD
25.8%
SDY
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
SDY
17.1%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
SDY
11.5%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
SDY
14.8%

Энергетика

SPYD
9.2%
SDY
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
SDY
5.2%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
SDY
6.2%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
SDY
3.5%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
SDY
6.4%

Технологии

SPYD
2.7%
SDY
8.7%

Промышленность

SPYD
2.3%
SDY
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD

Доходность на риск

SPYD vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.82

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

4.99

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SDY

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-54.75%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.67%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.39%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-15.21%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.70%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.21%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.80%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SDY

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.43%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.43%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.33%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.03%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.08%

+2.70%

Сравнение комиссий SPYD и SDY

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SDY

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYD and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.30% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.30% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.47% for SDY.

SPYD is categorized as S&P 500, while SDY is Mid Cap Value Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.35% for SDY.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор