Сравнение SPYD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SPYD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или SDY.
Основные характеристики
| SPYD | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 5.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 12.33 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.16% |
| Макс. просадка | -46.42% | -54.75% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и SDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и SDY
С начала года, SPYD показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 13.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и SDY
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и SDY
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SDY в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.95% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и SDY
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и SDY
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.