Сравнение SPYD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SPYD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.36% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и SDY
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
SPYD vs. SDY — Ранг доходности на риск
SPYD
SDY
Сравнение SPYD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 3.80 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и SDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и SDY
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и SDY
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -54.75% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.66% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -15.21% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -36.70% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.90% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.22% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и SDY
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.03% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.11% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.33% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.87% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.06% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.07% | +2.73% |