Сравнение SPYD с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPYD и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.88% соответственно.
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и PHDG
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPYD vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPYD
PHDG
Сравнение SPYD c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.60 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.93 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и PHDG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и PHDG
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и PHDG
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -17.70% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.93% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.06% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -17.06% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.82% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.32% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.24% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и PHDG
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.79% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.33% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 10.58% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 10.90% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 11.89% | +7.91% |