Сравнение SPYD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SPYD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYD и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и DIVO
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
SPYD vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SPYD
DIVO
Сравнение SPYD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.33 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.94 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.96 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.17 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и DIVO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и DIVO
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и DIVO
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -30.04% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -5.95% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -13.72% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.81% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.62% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.97% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и DIVO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.12%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.57% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.01% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 13.13% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 11.92% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.92% | +4.88% |