PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SPYD is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SPYD returned 14.69%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
6.27%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.52%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between SPYD and CGDV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPYD and CGDV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и CGDV

Секторы
SPYD
CGDV

Недвижимость

26.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

16.0%
5.5%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммунальные услуги

11.2%
2.1%

Энергетика

8.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Здравоохранение

5.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Технологии

3.2%
34.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Промышленность

2.3%
13.2%

Недвижимость

SPYD
26.5%
CGDV
1.1%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
CGDV
5.5%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
CGDV
6.8%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
CGDV
2.1%

Энергетика

SPYD
8.5%
CGDV
3.8%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
CGDV
8.4%

Технологии

SPYD
3.2%
CGDV
34.1%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
CGDV
2.9%

Промышленность

SPYD
2.3%
CGDV
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SPYD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.27

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.11

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.83

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

13.19

-5.04

SPYD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и CGDV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-21.82%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.75%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.28%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.60%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и CGDV

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.52%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.80%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.13%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.57%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

15.57%

+4.21%

Сравнение комиссий SPYD и CGDV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и CGDV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and CGDV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 14.69% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.17% for CGDV.

SPYD is categorized as S&P 500, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор