PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPYD и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.45% против 2.13% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPYD и BIL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

19.52

-19.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

254.20

-253.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

180.39

-179.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

368.00

-367.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

4,131.71

-4,129.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

19.52

-19.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

12.55

-12.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

8.23

-7.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.73

-2.27

Корреляция

Корреляция между SPYD и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и BIL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и BIL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-0.78%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.01%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-0.12%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-0.21%

-46.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

0.00%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-0.26%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.00%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и BIL

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.06%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

0.14%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

0.21%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

0.26%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

0.26%

+19.54%