PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с SPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 8.36%/yr for SPD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 6.70%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%

Correlation

The correlation between SPYC and SPD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between SPYC and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и SPD

Секторы
SPYC
SPD

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYC
35.6%
SPD
35.6%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
SPD
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
SPD
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
SPD
10.1%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
SPD
8.5%

Промышленность

SPYC
8.3%
SPD
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
SPD
4.9%

Энергетика

SPYC
3.5%
SPD
3.5%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
SPD
2.4%

Недвижимость

SPYC
1.9%
SPD
1.9%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
SPD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Доходность на риск

SPYC vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.58

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.67

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPD

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-27.38%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.90%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-15.18%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-27.38%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.70%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.72%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.82%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPD

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.35%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.60%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.22%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.04%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.98%

+3.67%

Сравнение комиссий SPYC и SPD

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPD

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPD в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYC and SPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPYC leads with 9.87% vs 8.36% for SPD. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYC has performed better with a 9.87% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPD is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.53% for SPD.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор