Сравнение SPYC с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
SPYC и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -7.42% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -7.11% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC показывает доходность -7.42%, а SPD немного выше – -7.11%.
SPYC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPD
И SPYC, и SPD имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
SPYC vs. SPD — Ранг доходности на риск
SPYC
SPD
Сравнение SPYC c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.34 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPD
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPD
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -27.38% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.90% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -27.38% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -10.47% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.87% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.59% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPD
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.25% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.45% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 23.76% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 16.09% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.08% | +3.73% |