Сравнение SPYC с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYC и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | 16.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYD
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SPYC vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPYC
SPYD
Сравнение SPYC c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.59 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.09 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYD
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYD
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -46.42% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.35% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -22.25% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -4.70% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.24% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.47% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYD
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.03% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.61% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 15.67% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.24% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.80% | 0.00% |