Сравнение SPYC с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYC и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPYD.
Основные характеристики
| SPYC | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 29.25% | 18.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.06% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 15.59% |
| Макс. просадка | -28.51% | -46.42% |
| Current Drawdown | -2.26% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYD
С начала года, SPYC показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYD
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYD
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPYD в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.47% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.43% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYD
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYD
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.