Сравнение SPYC с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYC и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPYD.
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYD
Основные характеристики
SPYC:
1.44
SPYD:
1.22
SPYC:
1.93
SPYD:
1.71
SPYC:
1.26
SPYD:
1.22
SPYC:
2.13
SPYD:
1.55
SPYC:
6.74
SPYD:
6.24
SPYC:
3.60%
SPYD:
2.46%
SPYC:
16.84%
SPYD:
12.64%
SPYC:
-28.51%
SPYD:
-46.42%
SPYC:
-5.60%
SPYD:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 15.66%.
SPYC
24.53%
-4.12%
5.44%
24.09%
N/A
N/A
SPYD
15.66%
-7.19%
10.27%
14.93%
6.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYD
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYD
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPYD в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.00% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.30% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYD
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYD
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.