PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и SPYD


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий SPYC и SPYD

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


Доходность на риск

SPYC vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.49

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.59

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

2.09

+1.65

SPYC vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPYC и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPYD

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPYD

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-46.42%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.35%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-22.25%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-4.70%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.24%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.47%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPYD

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.03%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.61%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

15.67%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.24%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.80%

0.00%