Сравнение SPYC с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPYC и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPYV.
Основные характеристики
| SPYC | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.35% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 30.11% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 10.80% |
| Макс. просадка | -28.51% | -58.45% |
| Current Drawdown | -1.35% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYV
С начала года, SPYC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 6.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYV
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYV
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPYV в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.46% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYV
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYV
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.