Сравнение SPYC с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPYC и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPYV.
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYV
Основные характеристики
SPYC:
1.64
SPYV:
1.44
SPYC:
2.18
SPYV:
2.07
SPYC:
1.30
SPYV:
1.26
SPYC:
2.41
SPYV:
1.93
SPYC:
7.67
SPYV:
7.16
SPYC:
3.57%
SPYV:
2.04%
SPYC:
16.70%
SPYV:
10.12%
SPYC:
-28.51%
SPYV:
-58.45%
SPYC:
-3.67%
SPYV:
-5.48%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 13.89%.
SPYC
27.08%
-1.64%
7.27%
27.42%
N/A
N/A
SPYV
13.89%
-4.44%
7.35%
14.60%
10.80%
9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYV
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYV
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPYV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.98% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.25% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYV
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYV
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.