Сравнение SPYC с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPYC и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYV
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
SPYC vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SPYC
SPYV
Сравнение SPYC c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.09 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYV
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYV
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -58.45% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.03% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -17.89% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -4.43% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.77% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.56% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYV
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.79% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.76% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 15.52% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.43% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.96% | +2.84% |