PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPYC is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%6.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SPYC and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between SPYC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и QQQM

Секторы
SPYC
QQQM

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPYC
35.6%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
QQQM
4.2%

Промышленность

SPYC
8.3%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
QQQM
7.7%

Энергетика

SPYC
3.5%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
QQQM
1.4%

Недвижимость

SPYC
1.9%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYVSPYC с SVOL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SPYC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.65

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.46

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.53

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

13.52

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.65

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPYC и QQQM

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-35.04%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.96%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-22.70%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-35.04%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.20%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.11%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и QQQM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.73%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.48%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.05%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.91%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.24%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

22.12%

-2.47%

Сравнение комиссий SPYC и QQQM

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и QQQM

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to SPYC (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 9.87% for SPYC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPYC has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

SPYC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.41% for QQQM.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор