PortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYC и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25%
6.63%
SPYC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYC:

1.01

SPY:

1.70

Коэф-т Сортино

SPYC:

1.42

SPY:

2.29

Коэф-т Омега

SPYC:

1.19

SPY:

1.31

Коэф-т Кальмара

SPYC:

1.54

SPY:

2.58

Коэф-т Мартина

SPYC:

4.34

SPY:

10.64

Индекс Язвы

SPYC:

4.04%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

SPYC:

17.05%

SPY:

12.65%

Макс. просадка

SPYC:

-28.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPYC:

-6.12%

SPY:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.90%.


SPYC

С начала года

1.04%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.97%

1 год

13.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.90%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.18%

1 год

19.10%

5 лет

15.71%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYC и SPY

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг риск-скорректированной доходности SPYC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.70
Коэффициент Сортино SPYC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.422.29
Коэффициент Омега SPYC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.31
Коэффициент Кальмара SPYC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.542.58
Коэффициент Мартина SPYC, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3410.64
SPYC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.01
1.70
SPYC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPY

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPY

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.12%
-2.56%
SPYC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPY

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.74%
3.34%
SPYC
SPY