PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. SPYC is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 8.33%/yr for RSP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%15.74%

Correlation

The correlation between SPYC and RSP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between SPYC and RSP shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYC и RSP

Секторы
SPYC
RSP

Технологии

35.6%
19.6%

Финансовые услуги

11.8%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.1%

Недвижимость

1.9%
6.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

SPYC
35.6%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
RSP
9.9%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
RSP
11.0%

Промышленность

SPYC
8.3%
RSP
14.1%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
RSP
6.5%

Энергетика

SPYC
3.5%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
RSP
6.1%

Недвижимость

SPYC
1.9%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYVSPYC с SVOL
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SPYC vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.70

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.47

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.49

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

9.48

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYC и RSP

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-59.92%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.85%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-17.81%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-21.38%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.65%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.06%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и RSP

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.56%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.29%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.56%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.18%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.35%

+1.30%

Сравнение комиссий SPYC и RSP

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и RSP

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and RSP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, SPYC leads with 9.87% vs 8.33% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYC has performed better with a 9.87% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор