PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%15.42%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between SPYC and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов SPYC и PFIX

Секторы
SPYC
PFIX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
32.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYC
35.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

SPYC
8.5%
PFIX

-

Промышленность

SPYC
8.3%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
PFIX

-

Энергетика

SPYC
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
PFIX

-

Недвижимость

SPYC
1.9%
PFIX

-

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SPYC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.52

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.58

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.61

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.96

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.52

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPYC и PFIX

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-36.17%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-25.64%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-36.17%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-36.17%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-19.65%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-17.13%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

16.35%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.73%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.51%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

20.89%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

30.32%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

38.50%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

38.35%

-18.70%

Сравнение комиссий SPYC и PFIX

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и PFIX

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SPYC (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 9.87% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPYC has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.50% for PFIX.

SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор