Сравнение SPYC с PFIX
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.43%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
SPYC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 7.22% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 15.91% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between SPYC and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SPYC
PFIX
Сравнение SPYC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.55 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.81 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYC и PFIX
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -36.17% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -25.64% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -36.17% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -36.17% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -17.60% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -17.21% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 17.38% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и PFIX
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.16%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.90% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 21.99% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 29.10% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 38.53% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 38.16% | -18.55% |
Сравнение комиссий SPYC и PFIX
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и PFIX
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.88% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SPYC (4.16%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 9.43% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPYC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.88% for SPYC.
SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.50% for PFIX.
SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор