PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.24%.


SPYC

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.02%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.47%
10 лет*

CTA

1 день
-1.04%
1 месяц
-12.64%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.63%
3 года*
7.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
5.45%15.31%22.57%23.98%-14.69%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
0.24%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between SPYC and CTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

SPYC vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYCCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.15

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

0.51

+3.05

SPYC vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYC и CTA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и CTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYCCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-18.07%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-17.75%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-17.75%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-17.75%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.77%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.13%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и CTA

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 5.54% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYCCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.30%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

17.77%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.39%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.62%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.62%

+3.06%

Сравнение комиссий SPYC и CTA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и CTA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CTA в 5.43%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.43%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
0.89%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы


SPYC and CTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (5.54%) compared to CTA (5.30%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, SPYC leads with 17.77% vs 7.91% for CTA. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYC has performed better with a 17.77% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.89% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.78% for CTA.

SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор