PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

SPYC и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-13.90%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий SPYC и CTA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.20

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.36

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.35

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.61

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPYC и CTA составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и CTA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и CTA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-18.07%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.68%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-3.92%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.74%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

6.16%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и CTA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.27%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.98%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

16.24%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

15.63%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

15.63%

+4.17%