PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYA с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYA и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Endure ETF (SPYA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPYA

1 день
0.36%
1 месяц
4.56%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA и BPH


Correlation

The correlation between SPYA and BPH is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Endure ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Доходность на риск

SPYA vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYA
Ранг доходности на риск SPYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA: 5050
Ранг коэф-та Мартина

BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYABPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

SPYA vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYABPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

9.79

-7.89

Просадки

Сравнение просадок SPYA и BPH

Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и BPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYABPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-2.35%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.93%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA и BPH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYABPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

23.51%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

23.51%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

23.51%

-12.38%

Сравнение комиссий SPYA и BPH

SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA и BPH

Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.00%0.00%
SPYA
Twin Oak Endure ETF
0.35%0.37%

Часто задаваемые вопросы


SPYA and BPH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.

SPYA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BPH.

SPYA is categorized as Equity Hedged, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Twin Oak and Precidian. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор