Сравнение SPYA с BPH
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.84% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between SPYA and BPH is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. BPH — Ранг доходности на риск
SPYA
BPH
Сравнение SPYA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 9.79 | -7.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и BPH
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -2.35% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.93% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 23.51% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 23.51% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 23.51% | -12.38% |
Сравнение комиссий SPYA и BPH
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и BPH
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and BPH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
SPYA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BPH.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Twin Oak and Precidian. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор