PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с VSMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) are both funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 8.59%/yr for VSMGX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VSMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.59% соответственно.

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%

VSMGX

1 день
0.11%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.72%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		9.14%2.46%22.62%12.23%-10.81%18.31%4.23%22.07%-0.44%-0.31%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and VSMGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SPY1.DE and VSMGX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX

Доходность на риск

SPY1.DE vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.09

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.82

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.89

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

14.24

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSMGX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.09

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и VSMGX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-33.96%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-4.45%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-15.63%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.63%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-22.10%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.17%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.51%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.21%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и VSMGX

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.10%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

8.26%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.14%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

11.08%

+2.92%

Сравнение комиссий SPY1.DE и VSMGX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и VSMGX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.86%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and VSMGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор