Сравнение SPY1.DE с VSMGX
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 8.21%/yr for VSMGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и VSMGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VSMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSMGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.21% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.40%
VSMGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 11.25% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.66% | 3.66% | 2.32% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 9.97% | 2.46% | 22.62% | 12.23% | -10.81% | 18.31% | 4.23% | 22.07% | -0.44% | -0.31% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and VSMGX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between SPY1.DE and VSMGX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
VSMGX
Сравнение SPY1.DE c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY1.DE | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 14.52 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и VSMGX
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки VSMGX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -33.01% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.45% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -15.63% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -15.63% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -22.10% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.83% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.35% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.20% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и VSMGX
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.14% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 6.58% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 8.56% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 10.19% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 11.09% | +3.91% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и VSMGX
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и VSMGX
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.92% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and VSMGX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор