PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с VASGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. SPY1.DE is passively managed, while VASGX is actively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 10.03%/yr for VASGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VASGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VASGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.03% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
8.06%
С начала года
11.25%
1 год
9.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.40%

VASGX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.30%
С начала года
12.30%
1 год
20.53%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		11.25%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.66%3.66%2.32%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		12.30%5.45%20.40%15.20%-12.08%22.90%5.93%25.92%-2.52%4.56%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and VASGX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.44

The correlation between SPY1.DE and VASGX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с USMVSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

SPY1.DE vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY1.DEVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.05

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.73

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.82

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

15.16

-11.98

SPY1.DE vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и VASGX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки VASGX в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-44.32%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.66%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-17.37%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.37%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-27.99%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.96%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.66%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.42%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и VASGX

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.76%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.17%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.54%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

12.29%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

13.73%

+1.27%

Сравнение комиссий SPY1.DE и VASGX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и VASGX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and VASGX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор