PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с XSPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с XSPI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI).

SPY и XSPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и XSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и XSPI

2026 (YTD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.63%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		-6.20%

Доходность по периодам

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

XSPI

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.81%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с XSPI:
XSPI с XQQIXSPI с TSYXXSPI с SPYIXSPI с JEPIXSPI с HYTXSPI с SWPPXXSPI с USOY

Сравнение комиссий SPY и XSPI

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.

XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. XSPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XSPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c XSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXSPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. XSPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXSPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-1.51

+2.07

Корреляция

Корреляция между SPY и XSPI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XSPI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XSPI в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и XSPI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XSPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXSPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-11.59%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.07%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-3.65%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XSPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXSPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

21.82%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.82%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

21.82%

-3.90%