Сравнение XSPI с SWPPX
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам XSPI и SWPPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 10.43% |
Correlation
The correlation between XSPI and SWPPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
XSPI
SWPPX
Сравнение XSPI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.51 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и SWPPX
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -55.06% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -9.95% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и SWPPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 11.87% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.93% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.23% | -0.59% |
Сравнение комиссий XSPI и SWPPX
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и SWPPX
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SWPPX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XSPI and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор