Сравнение XSPI с JEPI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XSPI is passively managed, while JEPI is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.30% |
Correlation
The correlation between XSPI and JEPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение XSPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и JEPI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -13.71% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.71% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.13% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 8.02% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 11.08% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 10.78% | +7.89% |
Сравнение комиссий XSPI и JEPI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и JEPI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and JEPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 7.06% for XSPI.
XSPI is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: NEOS Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор