PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPI с HYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPI с HYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. XSPI is passively managed, while HYT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 2.83%/yr for HYT.

Доходность

Сравнение доходности XSPI и HYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XSPI

1 день
0.46%
1 месяц
4.72%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYT

1 день
0.58%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-0.64%
3 года*
10.73%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPI и HYT

2026 (YTD)
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		8.72%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		1.09%

Correlation

The correlation between XSPI and HYT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

BlackRock Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с XSPI:
XSPI с SPYXSPI с XQQIXSPI с SPYIXSPI с TSYXXSPI с JEPIXSPI с VOOXSPI с QQQI
Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX

Доходность на риск

XSPI vs. HYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPI
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPI c HYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XSPI vs. HYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPIHYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.42

+1.21

Просадки

Сравнение просадок XSPI и HYT

Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и HYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPIHYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.59%

-56.95%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.10%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.91%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSPI и HYT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPIHYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

9.98%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.47%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.93%

+0.61%

Сравнение комиссий XSPI и HYT

XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPI и HYT

Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности HYT в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.78%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		6.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSPI and HYT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPI и HYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор