Сравнение SPY с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SPY и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или VT.
Основные характеристики
| SPY | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 24.32% | 17.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 3.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 9.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.70% |
| Макс. просадка | -55.19% | -50.27% |
| Current Drawdown | -3.35% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между SPY и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и VT
С начала года, SPY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и VT
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и VT
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VT в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.13% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и VT
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и VT
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.