Сравнение SPY с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SPY и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.23% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и RSPM
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SPY vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SPY
RSPM
Сравнение SPY c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.27 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPY и RSPM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и RSPM
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и RSPM
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -61.18% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.67% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -27.19% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -39.84% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.08% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.83% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.75% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и RSPM
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.20% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 13.59% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 22.71% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.12% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.91% | -3.99% |