PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPM с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с XLB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.77%/yr vs 10.18%/yr for XLB. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 10.77% против 10.18% соответственно.

RSPM

1 день
0.92%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
3.25%
С начала года
19.83%
1 год
27.51%
3 года*
8.79%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.77%
Всё время*
9.43%

XLB

1 день
1.23%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.28%
С начала года
17.03%
1 год
21.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.18%
Всё время*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPM

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
$1.65M$1.35M$816.03K

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF
$655.71M$571.93M$599.42M

Сравнение доходности по годам RSPM и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		19.83%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.03%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between RSPM and XLB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between RSPM and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и XLB

Секторы
RSPM
XLB

Сырьевые материалы

74.7%
84.6%

Потребительский циклический сектор

25.3%
15.4%

Промышленность

3.5%
1.5%

Финансовые услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
74.7%
XLB
84.6%

Потребительский циклический сектор

RSPM
25.3%
XLB
15.4%

Промышленность

RSPM
3.5%
XLB
1.5%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
XLB

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

XLB

-

Энергетика

RSPM

-

XLB

-

Здравоохранение

RSPM

-

XLB

-

Недвижимость

RSPM

-

XLB

-

Технологии

RSPM

-

XLB

-

Коммунальные услуги

RSPM

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с PHO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

RSPM vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.20

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.71

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

5.09

+1.60

RSPM vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и XLB

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-59.83%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.38%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-23.17%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-24.72%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-37.27%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.02%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.79%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и XLB

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 6.01% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.03%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.08%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.75%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.12%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.69%

+1.23%

Сравнение комиссий RSPM и XLB

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и XLB

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLB в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.70%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.61%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSPM and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLB has higher volatility (6.03%) compared to RSPM (6.01%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.77% vs 10.18% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.77% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.61% for XLB.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.13% for XLB.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор