PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с XLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.67%/yr vs 10.23%/yr for XLB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции XLB немного отстают с 10.23%.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between RSPM and XLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between RSPM and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и XLB

Секторы
RSPM
XLB

Сырьевые материалы

79.4%
87.6%

Потребительский циклический сектор

20.6%
12.4%

Промышленность

3.5%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
XLB
87.6%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
XLB
12.4%

Промышленность

RSPM
3.5%
XLB
1.5%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
XLB

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

XLB

-

Энергетика

RSPM

-

XLB

-

Здравоохранение

RSPM

-

XLB

-

Недвижимость

RSPM

-

XLB

-

Технологии

RSPM

-

XLB

-

Коммунальные услуги

RSPM

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с SPX5.L
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

RSPM vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.20

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.76

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.62

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.06

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RSPM и XLB

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-59.83%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.38%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-23.17%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-24.72%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-37.27%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.28%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.84%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.96%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и XLB

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.82% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.73%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.85%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.78%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.94%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.65%

+1.28%

Сравнение комиссий RSPM и XLB

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и XLB

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSPM and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 10.23% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.13% for XLB.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор