PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.77%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.77% против 20.75% соответственно.

RSPM

1 день
0.92%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
3.25%
С начала года
19.83%
1 год
27.51%
3 года*
8.79%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.77%
Всё время*
9.43%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

RSPM

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
$1.65M$1.35M$816.03K

Сравнение доходности по годам RSPM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		19.83%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RSPM and QQQ is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RSPM and QQQ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPM и QQQ

Секторы
RSPM
QQQ

Сырьевые материалы

74.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

25.3%
10.7%

Промышленность

3.5%
2.7%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

RSPM
74.7%
QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

RSPM
25.3%
QQQ
10.7%

Промышленность

RSPM
3.5%
QQQ
2.7%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

QQQ
13.1%

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

QQQ
6.3%

Энергетика

RSPM

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

RSPM

-

QQQ
3.6%

Недвижимость

RSPM

-

QQQ
0.1%

Технологии

RSPM

-

QQQ
60.9%

Коммунальные услуги

RSPM

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с PHO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RSPM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.47

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.05

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.40

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

7.62

-0.93

RSPM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и QQQ

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-82.97%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.96%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-22.77%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-35.12%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-35.12%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.76%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-32.61%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.77%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.44%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

16.38%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

19.56%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.97%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

22.53%

-0.61%

Сравнение комиссий RSPM и QQQ

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и QQQ

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.70%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and QQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to RSPM (6.01%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 10.77% for RSPM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.42% for QQQ.

RSPM is categorized as Materials, while QQQ is Nasdaq-100. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.18% for QQQ.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор