PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.24% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с PHORSPM с XLBRSPM с SPX5.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSPM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.41

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.61

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между RSPM и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSPM и ^GSPC

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-56.78%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.14%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.43%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-33.92%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.78%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.75%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.60%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и ^GSPC

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.37%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.55%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.33%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.90%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.05%

+3.86%