PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с RSPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).

RSPM и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и RSPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.35% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHORSPM с SPX5.L
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с FREL

Сравнение комиссий RSPM и RSPR

И RSPM, и RSPR имеют комиссию равную 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

RSPM vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMRSPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.26

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.24

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.36

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.02

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMRSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.26

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между RSPM и RSPR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и RSPR

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RSPR в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и RSPR

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и RSPR.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMRSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-41.96%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.54%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-33.03%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.96%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-11.59%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.47%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.41%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и RSPR

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMRSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.87%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.95%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

17.17%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.10%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.38%

+0.53%