Сравнение RSPM с RSPR
RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.77%/yr vs 5.87%/yr for RSPR. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и RSPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.87% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 19.83%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 10.77%
- Всё время*
- 9.43%
RSPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 6.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.35M | $816.03K | |
| $253.25K | $425.49K | $602.26K |
Сравнение доходности по годам RSPM и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 19.83% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 12.55% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
Correlation
The correlation between RSPM and RSPR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between RSPM and RSPR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPM vs. RSPR — Ранг доходности на риск
RSPM
RSPR
Сравнение RSPM c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPM | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.10 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 2.79 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPM и RSPR
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и RSPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPM | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -41.96% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.71% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.19% | -17.78% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -33.03% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -41.96% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.74% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.28% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и RSPR
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPM | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.09% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.98% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 14.44% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.14% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.40% | +0.52% |
Сравнение комиссий RSPM и RSPR
И RSPM, и RSPR имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и RSPR
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RSPR в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.70% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.79% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPM and RSPR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPM has higher volatility (6.01%) compared to RSPR (4.09%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs RSPR's -41.96%.
On 10-year performance, RSPM leads with 10.77% vs 5.87% for RSPR. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.77% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPM and RSPR have the same expense ratio: 0.40% per year.
RSPR has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.70% for RSPM.
RSPM is categorized as Materials, while RSPR is REIT. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC.
RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPM и RSPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор