Сравнение RSPM с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
RSPM и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPM и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.33% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и PHO
RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
RSPM vs. PHO — Ранг доходности на риск
RSPM
PHO
Сравнение RSPM c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPM | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.27 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.53 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.45 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.37 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPM | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.27 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RSPM и PHO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и PHO
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и PHO
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPM | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -55.62% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -11.98% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -28.60% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -34.92% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.16% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.19% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.91% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и PHO
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPM | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.37% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 10.91% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 18.58% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.35% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.43% | +2.48% |