PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPM с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с PHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.14%/yr vs 11.75%/yr for PHO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.75% соответственно.

RSPM

1 день
0.94%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
14.77%
1 год
18.64%
3 года*
7.93%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.14%

PHO

1 день
2.37%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-5.62%
С начала года
-0.34%
1 год
0.78%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.77%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-0.34%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between RSPM and PHO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between RSPM and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и PHO

Секторы
RSPM
PHO

Сырьевые материалы

79.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

21.0%

-

Промышленность

3.5%
53.8%

Финансовые услуги

0.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

14.2%

Сырьевые материалы

RSPM
79.0%
PHO
8.6%

Потребительский циклический сектор

RSPM
21.0%
PHO

-

Промышленность

RSPM
3.5%
PHO
53.8%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

PHO

-

Энергетика

RSPM

-

PHO

-

Здравоохранение

RSPM

-

PHO
10.6%

Недвижимость

RSPM

-

PHO

-

Технологии

RSPM

-

PHO
12.9%

Коммунальные услуги

RSPM

-

PHO
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

RSPM vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.05

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.18

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.06

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

0.13

+3.78

RSPM vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и PHO

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-55.62%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.78%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-19.19%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-28.60%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-34.92%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.84%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.17%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.06%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и PHO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 4.86%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.79%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.52%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.47%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.46%

+2.41%

Сравнение комиссий RSPM и PHO

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и PHO

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.77%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and PHO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (5.12%) compared to RSPM (4.86%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.75% vs 10.14% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.75% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

RSPM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.58% for PHO.

RSPM is categorized as Materials, while PHO is Water Equities. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.59% for PHO.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор