Сравнение RSPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RSPM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPM или VOO.
Основные характеристики
| RSPM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.71% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 11.62% |
| Макс. просадка | -61.18% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSPM и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и VOO
С начала года, RSPM показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.71% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и VOO
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и VOO
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.89% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и VOO
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и VOO
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.61% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.