PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.65%/yr vs 10.65%/yr for IDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности SPY и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 15.65% против 10.65% соответственно.

SPY

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.89%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.65%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.99%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between SPY and IDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.73

The correlation between SPY and IDV shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и IDV

Секторы
SPY
IDV

Технологии

39.0%
0.9%

Финансовые услуги

11.1%
30.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.2%

Энергетика

3.1%
14.8%

Коммунальные услуги

2.1%
11.5%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
6.3%

Технологии

SPY
39.0%
IDV
0.9%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
IDV
30.6%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
IDV
9.9%

Здравоохранение

SPY
8.3%
IDV

-

Промышленность

SPY
7.8%
IDV
6.9%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
IDV
7.2%

Энергетика

SPY
3.1%
IDV
14.8%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
IDV
11.5%

Недвижимость

SPY
1.8%
IDV
2.3%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
IDV
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

SPY vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.57

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.18

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

15.48

-1.24

SPY vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и IDV

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-70.14%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.52%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-11.86%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.19%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-42.50%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.37%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-15.38%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.30%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и IDV

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.28%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.90%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.07%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.59%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.93%

+0.05%

Сравнение комиссий SPY и IDV

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и IDV

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and IDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.62%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.65% vs 10.65% for IDV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.65% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.98% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while IDV is Global Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор