PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, SPY returned 24.79% vs 92.97% for GEV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и GEV

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%13.11%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between SPY and GEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between SPY and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOO

Доходность на риск

SPY vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.70

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.98

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

11.85

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.77

-2.19

Просадки

Сравнение просадок SPY и GEV

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-38.29%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-18.78%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-18.76%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.90%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.88%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и GEV

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.55%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

36.38%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

48.74%

-36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

52.76%

-35.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

52.76%

-34.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и GEV

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and GEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs GEV's -38.29%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор