PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с FDVV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.87%/yr vs 13.83%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPY и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.83%.

SPY

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.89%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.65%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.53%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.99%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.83%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between SPY and FDVV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between SPY and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и FDVV

Секторы
SPY
FDVV

Технологии

39.0%
30.5%

Финансовые услуги

11.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.6%

Здравоохранение

8.3%
3.0%

Промышленность

7.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.7%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%
8.6%

Недвижимость

1.8%
9.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPY
39.0%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

SPY
8.3%
FDVV
3.0%

Промышленность

SPY
7.8%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
FDVV
10.7%

Энергетика

SPY
3.1%
FDVV

-

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
FDVV
8.6%

Недвижимость

SPY
1.8%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

SPY vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.42

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.65

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

10.98

+3.26

SPY vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и FDVV

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-40.25%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.30%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.90%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.18%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.80%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и FDVV

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.08%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.17%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.07%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.77%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.98%

+1.00%

Сравнение комиссий SPY и FDVV

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и FDVV

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDVV в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.68%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.62%) compared to FDVV (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.87% vs 13.83% for FDVV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.87% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.98% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор