PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с AVIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPY is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.15%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности SPY и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.69%.

SPY

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.89%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.65%

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.99%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.71%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between SPY and AVIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between SPY and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и AVIV

Секторы
SPY
AVIV

Технологии

39.0%
4.0%

Финансовые услуги

11.1%
27.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
4.7%

Промышленность

7.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Энергетика

3.1%
13.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
12.7%

Технологии

SPY
39.0%
AVIV
4.0%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
AVIV
27.3%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
AVIV
4.7%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

SPY
8.3%
AVIV
4.7%

Промышленность

SPY
7.8%
AVIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
AVIV
3.2%

Энергетика

SPY
3.1%
AVIV
13.0%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
AVIV
0.7%

Недвижимость

SPY
1.8%
AVIV
1.0%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
AVIV
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с AVDE

Доходность на риск

SPY vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.10

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.07

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

11.98

+2.25

SPY vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и AVIV

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-27.69%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.78%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.13%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.34%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-5.09%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.76%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и AVIV

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.62%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.32%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

14.61%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.92%

+1.06%

Сравнение комиссий SPY и AVIV

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и AVIV

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVIV в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and AVIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.15%) compared to SPY (4.62%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.15% vs 21.08% for AVIV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.15% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.98% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор